Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

400 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 Renseignements sur le site group.renault.com 04 COMPTES CONSOLIDÉS LES COMPTES DÉRIVÉS ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS NOTE 25 Dérivés et accords de compensation 25 - A - Juste valeur des dérivés et notionnels couverts A1 La juste valeur des dérivés de l’Automobile correspond à leur valeur au bilan : 31 décembre 2020 (en millions d’euros) Valeur au bilan Nominal Nominal par échéances Actifs Passifs -1 an 1 à 5 ans +5 ans Couverture de flux de trésorerie 6 12 1 243 1 243 - - Dérivés non qualifiés de couverture et dérivés de transaction 364 393 28 982 26 544 2 438 - TOTAL RISQUE DE CHANGE 370 405 30 225 27 787 2 438 - Dérivés non qualifiés de couverture et dérivés de transaction 37 43 3 323 585 2 722 16 TOTAL RISQUE DE TAUX 37 43 3 323 585 2 722 16 Couverture de flux de trésorerie 17 1 210 176 34 - TOTAL RISQUE MATIÈRES PREMIÈRES 17 1 210 176 34 - TOTAL AUTOMOBILE 424 449 33 759 28 548 5 194 16 La juste valeur des dérivés du Financement des ventes correspond à leur valeur au bilan : 31 décembre 2020 (en millions d’euros) Valeur au bilan Nominal Nominal par échéances Actifs Passifs -1 an 1 à 5 ans +5 ans Dérivés non qualifiés de couverture et dérivés de transaction 9 8 1 024 802 222 - TOTAL RISQUE DE CHANGE 9 8 1 024 802 222 - Couverture de flux de trésorerie 7 72 10 182 2 888 7 294 - Couverture de juste valeur 211 - 8 524 1 332 5 042 2 150 Dérivés non qualifiés de couverture et dérivés de transaction 3 4 3 415 2 945 470 - TOTAL RISQUE DE TAUX 221 76 22 121 7 165 12 806 2 150 TOTAL FINANCEMENT DES VENTES 230 84 23 145 7 967 13 028 2 150 Accords de compensation et autres engagements A2 similaires CONVENTIONS CADRE RELATIVES AUX OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET ACCORDS SIMILAIRES Le Groupe négocie ses contrats d’instruments dérivés à terme sous les conventions-cadres de l’ International Swaps and Derivatives Association (ISDA) et de la FBF (Fédération Bancaire Française). La survenance d’un cas de défaut donne à la partie non défaillante le droit de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et au paiement ou à la réception d’un solde de résiliation pour l’ensemble des transactions résiliées. Les conventions-cadres ISDA et FBF ne répondent pas aux critères de compensation dans les états financiers. Le Groupe ne dispose actuellement d’un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés qu’en cas de défaut ou d’événement de crédit. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES COMPENSATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 31 décembre 2020 (en millions d’euros) Montants au bilan pouvant faire l’objet d’une compensation Montants non compensés au bilan Montants nets Instruments financiers actifs/passifs Garantie au passif Garantie hors bilan Actif Dérivés actifs sur opérations de financement de l’Automobile hors AVTOVAZ 393 (26) - - 367 Dérivés actifs sur opérations de financement du Financement des ventes 230 - - - 230 Créances de Financement des ventes sur le réseau* 193 - (110) - 83 TOTAL ACTIF 816 (26) (110) - 680 Passif Dérivés passifs sur opérations de financement de l’Automobile hors AVTOVAZ 436 (332) - - 104 Dérivés passifs sur opérations de financement du Financement des ventes 84 (26) - - 58 TOTAL PASSIF 520 (358) - - 162 Créances de Financement des ventes consenties par Banco RCI Brasil, dont les expositions sont couvertes par le nantissement des « letras de cambio » souscrites par les * concessionnaires et présentées parmi les autres dettes représentées par un titre.